Тест по эконометрике и ее применению: вопросы и ответы

1. Тест Фишера является:

• а) трехшаговым
• б) односторонним
• в) многокритериальным
• г) двусторонним
• д) многосторонним

Не лишним будет отметить

Методы для борьбы с сезонностью: Эконометрика позволяет учитывать сезонные колебания, используя модели, такие как сезонная компонента в моделях временных рядов. Это особенно полезно для прогнозирования показателей, сильно зависящих от времени года, таких как уровень продаж в розничной торговле, спрос на туризм или цены на сельскохозяйственные товары.

2. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

• а) точной
• б) эффективной
• в) состоятельной
• г) несмещенной
• д) случайной

3. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для

• а) модели парной регрессии равен:
• б) 2/3
• в) ½
• г) единицы
• д) нулю
• е) 0

4. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

• а) разность
• б) отношение
• в) сумма
• г) произведение
• д) среднее

Заслуживает внимания

Эксперименты в экономике: Эконометрика не ограничивается пассивным сбором данных. Экономисты все чаще проводят экспериментальные исследования (например, контролируемые полевые эксперименты), чтобы проверять экономические гипотезы в реальных условиях. Такие эксперименты помогают лучше понять, как изменения в налогах или субсидиях влияют на поведение людей.

5. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-

• а) минимальное
• б) средневзвешенное
• в) среднее
• г) случайное
• д) максимальное
• е) терминации R2:

6. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

• а) ≥
• б) =
• в) ≠
• г) >
• д) <

7. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

• а) неэффективной
• б) смещенной
• в) невозможной
• г) равной 0
• д) равной максимальному значению

8. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе

• а) m-1
• б) n-m-1
• в) n-m
• г) наблюдений n составляет:
• д) n/m
• е) n-m+1

Интересный момент

Анализ доходности и риска портфеля: В эконометрике используется методика GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) для анализа волатильности и прогнозирования риска в финансовых временных рядах. Этот метод помогает инвесторам понять, как риск меняется со временем и корректировать свои инвестиционные портфели.

9. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

• а) не включенных в уравнение
• б) сезонных
• в) циклических
• г) лишних
• д) фиктивных

10. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:

• а) y
• б) общая
• в) результирующая
• г) необъясняющая
• д) __
• ё) случайная
• е) объясняющая

11. При отрицательной автокорреляции DW:

• а) = 1
• б) > 2
• в) = 0
• г) < 2
• д) > 1

12. Линия регрессии _______ через точку ( , ) :

• а) может пройти
• б) может пройти или не пройти
• в) никогда не проходит
• г) всегда проходит
• д) несколько раз проходит
• е) _ __
• ё) x y

Следует знать

Работа с неполными данными: Эконометрика предлагает методы для работы с неполными данными, такие как методы множественной иммутации, что позволяет заполнить пропущенные значения и сохранить точность анализа. Это важно, так как в реальных исследованиях данные часто бывают неполными из-за ошибок сбора или пропусков.

13. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• а) 1, 2, 3
• б) 3
• в) 3, 2
• г) 2
• д) 1, 2

14. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную

• а) достаточно сложной
• б) дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
• в) достаточно простой
• г) невыполнимой
• д) выполнимой
• е) первостепенной

15. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

• а) подвержена сезонным колебаниям
• б) является качественной по своему характеру
• в) не подвержена сезонным колебаниям
• г) трудноизмерима
• д) имеет трендовую составляющую

Отвлекитесь

Прогнозирование экономических циклов: Эконометрика позволяет анализировать и прогнозировать экономические циклы (например, фазы роста и спада экономики), используя циклические индикаторы и модели, такие как Hodrick-Prescott фильтр. Это помогает правительствам и компаниям подготовиться к рецессиям и взлетам.

16. Значение статистики DW находится между значениями:

• а) 0 и 6
• б) -2 и 2
• в) -1 и 1
• г) -3 и 3
• д) 0 и 4

17. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее

• а) циклической
• б) объясняющей
• в) зависимой
• г) сезонной
• д) фиктивной
• е) фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

18. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

• а) 2
• б) ½
• в) 1
• г) -1
• д) 0

Может пригодиться в учебе

Анализ социальной мобильности: Эконометрика используется для изучения социальной мобильности, то есть перехода индивидов между различными социально-экономическими статусами. Это помогает понять, насколько сильно экономические и образовательные реформы влияют на жизненные перспективы людей.